PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DLO с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLO и ^GSPC составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности DLO и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DLocal Limited (DLO) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
41.27%
5.98%
DLO
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLO:

-0.74

^GSPC:

1.92

Коэф-т Сортино

DLO:

-0.82

^GSPC:

2.57

Коэф-т Омега

DLO:

0.88

^GSPC:

1.35

Коэф-т Кальмара

DLO:

-0.41

^GSPC:

2.86

Коэф-т Мартина

DLO:

-0.88

^GSPC:

12.10

Индекс Язвы

DLO:

41.88%

^GSPC:

2.00%

Дневная вол-ть

DLO:

50.14%

^GSPC:

12.65%

Макс. просадка

DLO:

-89.99%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DLO:

-83.43%

^GSPC:

-2.82%

Доходность по периодам

С начала года, DLO показывает доходность 1.51%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 0.62%.


DLO

С начала года

1.51%

1 месяц

-3.30%

6 месяцев

41.29%

1 год

-35.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

0.62%

1 месяц

-1.93%

6 месяцев

5.98%

1 год

23.72%

5 лет

12.67%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLO и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLO
Ранг риск-скорректированной доходности DLO, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DLocal Limited (DLO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DLO, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.741.92
Коэффициент Сортино DLO, с текущим значением в -0.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.822.57
Коэффициент Омега DLO, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.881.35
Коэффициент Кальмара DLO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.412.86
Коэффициент Мартина DLO, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.8812.10
DLO
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа DLO на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLO и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.74
1.92
DLO
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DLO и ^GSPC

Максимальная просадка DLO за все время составила -89.99%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-83.43%
-2.82%
DLO
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DLO и ^GSPC

DLocal Limited (DLO) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с S&P 500 (^GSPC) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что DLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.91%
4.46%
DLO
^GSPC
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab